تكلم مع الذكاء الاصطناعي
Introduction to Econometrics 3rd Edition by James Stock, Mark Watson
النسخة 3الرقم المعياري الدولي: 978-9352863501Introduction to Econometrics 3rd Edition by James Stock, Mark Watson
النسخة 3الرقم المعياري الدولي: 978-9352863501 تمرين 15
Consider the AR(1) model Y t = ß 0 + ß 1 Y t - 1 + u t. Suppose that the process is stationary.
a. Show that E ( Y t ) = E ( Y t - 1 ).
b. Show that E(Y,) = ß 0 /(l - ß 1 ).
a. Show that E ( Y t ) = E ( Y t - 1 ).
b. Show that E(Y,) = ß 0 /(l - ß 1 ).
التوضيح
موثّق
موثّق
Consider the first order auto regression...
Introduction to Econometrics 3rd Edition by James Stock, Mark Watson
لماذا لم يعجبك هذا التمرين؟
أخرى 8 أحرف كحد أدنى و 255 حرفاً كحد أقصى
حرف 255
