Topics

استكشف كل المواضيع

جامعات

University of North Carolina at Chapel Hill

University of Notre Dame

Clemson University

استكشف كل الجامعات

الأساتذة

الجودة العامة

الجودة العامة

الجودة العامة

استكشف كل الأساتذة

حلول الكتب الأكاديمية

تم التحقق من الحلول خطوة بخطوة بواسطة خبراء

مساعدة في الواجبات على مدار الساعة

أكمل المهام بمساعدة مجتمعنا

بطاقات تفاعلية

حفز ذاكرتك البصرية واذهب بثقة الى الاختبار

مساعدة في الملفات

حمّل موادك الدراسية وبنساعدك في حل جميع الأسئلة.

سفراء كويز بلس

انضم كسفير وخذ عمولة مميزة تصل إلى 20%، بالإضافة لجوائز نقدية أسبوعية وشهرية

اضف مقرراتك للحصول على مواد دراسية مخصصة تلبي احتياجاتك

اكتشف كل خدماتنا

book Introduction to Econometrics 3rd Edition by James Stock, Mark Watson cover

Introduction to Econometrics 3rd Edition by James Stock, Mark Watson

النسخة 3الرقم المعياري الدولي: 978-9352863501

book Introduction to Econometrics 3rd Edition by James Stock, Mark Watson cover

Introduction to Econometrics 3rd Edition by James Stock, Mark Watson

النسخة 3الرقم المعياري الدولي: 978-9352863501

تمرين 16

Suppose that ^follows a stationary AR(1) model,

Suppose that ^follows a stationary AR(1) model, a. Show that the h -period ahead forecast of Y t is given by , where . b. Suppose that X t is related to Y t by , where . Show that .

a. Show that the h -period ahead forecast of Y t is given by

Suppose that ^follows a stationary AR(1) model, a. Show that the h -period ahead forecast of Y t is given by , where . b. Suppose that X t is related to Y t by , where . Show that .

Suppose that ^follows a stationary AR(1) model, a. Show that the h -period ahead forecast of Y t is given by , where . b. Suppose that X t is related to Y t by , where . Show that .

, where

Suppose that ^follows a stationary AR(1) model, a. Show that the h -period ahead forecast of Y t is given by , where . b. Suppose that X t is related to Y t by , where . Show that .

.
b. Suppose that X t is related to Y t by

Suppose that ^follows a stationary AR(1) model, a. Show that the h -period ahead forecast of Y t is given by , where . b. Suppose that X t is related to Y t by , where . Show that .

, where

Suppose that ^follows a stationary AR(1) model, a. Show that the h -period ahead forecast of Y t is given by , where . b. Suppose that X t is related to Y t by , where . Show that .

. Show that

Suppose that ^follows a stationary AR(1) model, a. Show that the h -period ahead forecast of Y t is given by , where . b. Suppose that X t is related to Y t by , where . Show that .

.

التوضيح

موثّق

a) The given AR model is
The h period ...

Introduction to Econometrics 3rd Edition by James Stock, Mark Watson

تفوق شركة سعودية مقرها الرياض، المملكة العربية السعودية، ومرخصة بموجب سجل تجاري رقم (1009085957).

جميع الحقوق محفوظة لشركة تفوق © 2024